기록
“상한가 다음 날 사면 오를까”, “52주 신고가는 강세 신호일까” 같은 널리 퍼진 말들을 코스피·코스닥 8년치 일봉으로 직접 잽니다. 인용하지 않고 전수로 세며, 조건은 돌리기 전에 정해 공개합니다. 결과가 통념과 다르게 나와도 그대로 싣습니다.
글
11편
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실측 5일 연속 오른 종목을 사면 어떻게 되나 종가가 닷새 연속 오른 날 42,218건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균은 +1.39%였지만 중앙값은 -1.31%, 수익 난 비율은 45%였습니다. -
실측 갭 상승으로 출발한 종목을 사면 어떻게 되나 시가가 전날 종가보다 3% 이상 높게 열린 날 130,122건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 중앙값은 -3.08%, 수익 난 비율은 42.3%입니다. 10% 이상 높게 열린 경우만 보면 중앙값이 -7.51%로 더 낮았습니다. -
실측 52주 신저가를 사면 어떻게 되나 종가가 1년 중 가장 낮은 자리에서 끝난 날 117,648건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 중앙값은 +1.09%로 플러스였지만, 같은 기간 시장을 이긴 비율은 48.4%로 절반이 안 됐습니다. -
실측 20일선을 회복한 종목을 사면 어떻게 되나 종가가 20일선 아래에 있다가 위로 올라선 자리 228,794건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 중앙값은 -1.41%, 수익 난 비율은 44.2%입니다. 20거래일 넘게 눌렸다가 회복한 경우만 따로 보면 중앙값이 -0.62%로 덜 나빴지만 여전히 마이너스였습니다. -
실측 기관과 외국인이 같이 산 종목을 사면 어떻게 되나 기관과 외국인이 같은 날 동시에 순매수 상위에 올린 자리 7,810건을 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 중앙값은 -1.14%, 시장 대비 -0.28%p입니다. 외국인 한쪽만 산 경우는 +0.38%p로, 같이 산 쪽이 오히려 아래였습니다. -
실측 외국인이 산 종목을 따라 사면 어떻게 되나 외국인 순매수금액 상위 33,716건을 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 중앙값은 -1.13%, 시장 대비 -0.01%p입니다. 부호를 뒤집어 순매도 상위를 사도 중앙값이 -1.3%로 거의 같았습니다. -
실측 골든크로스에서 사면 어떻게 되나 단기 이동평균이 장기 이동평균을 뚫고 올라간 자리 125,256건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균은 +0.59%인데 중앙값은 -1.44%, 시장 대비 -0.14%p입니다. 20일선·60일선으로 바꾸면 중앙값이 -2.3%로 더 내려갑니다. -
실측 거래대금이 터진 종목을 사면 어떻게 되나 거래대금이 20일 평균의 3배로 튄 자리 198,321건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균은 -0.33%인데 중앙값은 -3.36%, 시장 대비 -1.02%p입니다. -
실측 주식 유튜브에서 언급된 종목은 오를까 두 달간 기록해 둔 297건을 추적했습니다. 평균은 시장을 4.21%p 이겼는데, 그 이득의 88%가 단 15건에서 나왔습니다. -
실측 상한가 다음 날 사면 어떻게 되나 상한가 8,830건을 8년치로 전수 측정했습니다. 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균 -5.37%, 중앙값 -13.72%. 중앙값은 9년 모두 마이너스였습니다. -
실측 52주 신고가를 사면 어떻게 되나 코스피·코스닥 신고가 74,872건을 8년치로 전수 측정했습니다. 20거래일 뒤 평균은 +1.32%인데 중앙값은 -2.53%였습니다.
자주 묻는 것
여기 실린 측정이 실제로 무엇을 답했는지, 짧게 먼저 봅니다.
- 52주 신고가를 사면 오르나요?
- 코스피·코스닥 52주 신고가 74,872건을 8년치 일봉으로 전수 측정한 결과, 20거래일 뒤 평균은 +1.32%인데 중앙값은 -2.53%였습니다. 수익이 난 비율은 43.3%이고, 시장을 이긴 비율은 41.0%입니다. 평균이 플러스인 것은 크게 오른 소수가 끌어올린 결과이고, 절반의 경험은 마이너스였습니다.
- 상한가 다음 날 사면 어떻게 되나요?
- 상한가 8,830건을 8년치로 전수 측정한 결과, 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균 -5.37%, 중앙값 -13.72%였습니다. 수익이 난 비율은 29%이고 시장 대비 중앙값은 -14.44%p입니다. 신고가와 달리 평균까지 마이너스이고, 중앙값은 측정한 9년 모두 마이너스였습니다.
- 거래대금이 급증한 종목을 사면 오르나요?
- 거래대금이 직전 20거래일 평균의 3배로 튄 자리 198,321건을 8년치로 전수 측정한 결과, 다음 날 시가에 사서 20거래일 뒤 평균 -0.33%, 중앙값 -3.36%였습니다. 수익이 난 비율은 39.5%이고 시장 대비 평균 -1.02%p입니다.
- 왜 평균과 중앙값이 이렇게 다르게 나오나요?
- 주식 수익률의 분포가 한쪽으로 길게 늘어져 있기 때문입니다. 크게 오른 소수가 평균을 끌어올리는 동안 대다수의 경험은 그보다 훨씬 아래에 있습니다. 그래서 코스캐너는 평균만 내지 않고 평균·중앙값·분위수·수익 난 비율을 항상 같이 싣습니다. 평균 하나만 보면 '해볼 만하다'로 읽히는 신호가, 중앙값을 같이 보면 반대로 읽히는 경우가 많습니다.
- 측정 조건은 어떻게 정하고 무엇을 뺐나요?
- 조건은 측정 스크립트에 먼저 못박고 돌립니다 — 결과를 보고 조건을 고치면 그건 측정이 아닙니다. 진입은 신호 다음 거래일 시가입니다. 신호는 장이 끝난 뒤에 보이므로 당일 종가로 살 수 없고, 그렇게 재면 미래를 쓰는 것이 됩니다. 표본에는 상장폐지된 종목도 포함해 생존 편향을 뺐고, 거래정지 봉과 가격제한폭 밖의 봉은 버렸습니다. 수수료·세금·체결 미끄러짐은 반영돼 있지 않습니다.
여기 실리는 글의 조건
- 자체 데이터로 잰 표가 최소 하나 들어갑니다. 없으면 싣지 않습니다.
- 조건을 먼저 공개합니다. 결과를 보고 조건을 고치면 그건 측정이 아닙니다.
- 한계를 같이 적습니다. 안 잰 것을 안 쟀다고 밝히지 않으면 숫자가 실제보다 좋아 보입니다.
- 자동으로 찍어내지 않습니다. 매일 발행되는 시황 요약은 여기 없습니다.